Opțiunea delta 1

Prin urmare, Delta va fi 0, Delta Formula Exemplul nr.

Comercianții și investitorii au suferit pierderi de acțiuni din cauza mișcării sale nenaturale a prețurilor. Acțiunile sunt listate acum de 5 ani și sunt acum eligibile pentru a intra pe piața instrumentelor derivate.

John deține deja poziția acestei acțiuni în portofoliul său. John vrea să-și protejeze poziția și, prin urmare, vrea să calculeze delta pentru acest stoc.

În opțiunea delta 1 următoare de tranzacționare, el observă că prețul acțiunilor a fost redus la 87,98 USD și, astfel, prețul opțiunii de achiziție a scăzut ușor la 1,31 USD. Pe baza datelor date, vi se cere să calculați delta, care va constitui o bază pentru rata de acoperire pentru comerciant. Soluţie: Utilizați datele date mai jos pentru calcularea deltei Calculul deltei este după cum urmează, Aici, activul este opțiunea de achiziție și stă la baza acțiunii.

Deci, mai întâi vom afla modificările prețului activului, care este modificarea prețului opțiunii de achiziție, care opțiunea delta 1 fi de 1,35 USD mai puțin 1,31 USD, care este egal cu 0,04 USD, iar acum schimbarea prețului de bază ar fi de 88,92 USD, mai puțin 87,98 USD, egal cu 0,94 dolari. Delta Formula Exemplul nr.

Aceștia au mai multe poziții pe acțiuni, obligațiuni, instrumente derivate așezate în bilanț. Compania are o expunere îndelungată la aceste acțiuni.

În următoarea zi de tranzacționare, acțiunile se tranzacționează la 51,78 USD. Comerciantul care acționează în numele companiei a pus opțiunea care va acoperi pierderile. Prețul opțiunii de vânzare s-a închis ieri 3,75 USD. Comerciantul dorește să cunoască delta dură și vă cere să calculați delta opțiunii put WMD.

Soluţie: Utilizați datele date mai jos pentru calcularea deltei Calculul deltei este după cum urmează, Aici, activul este opțiunea de vânzare și stă la baza acțiunii.